Pourquoi doit-on s'éloigner du quai lorsqu'un train arrive ?

La première cause est la plus évidente : afin d'éviter les accidents dûs à une bousculade des personnes sur le quai.

Un train, même en approche à basse vitesse, ne peut pas "piler" comme une voiture. En effet son énergie cinétique est très importante même à basse vitesse et même en bloquant les roues du train celui-ci glisse sur les rails : roues en métal sur rails en métal.
Prudence élémentaire donc.

La deuxième raison est un effet de "répulsion-aspiration" le long du train ; le train avance et pousse l'air devant lui, ce même air tend à vouloir reprendre sa place une fois l'avant du train passé.
On a donc un effet d'aspiration le long des wagons suivant la loco ; les accidents ne sont pas rares à cause de ce phénomène.

Complement internaute :
Un troisième phénomène, assez fréquent, est la rétention de l'air dans les wagons, ce qui crée des pressions qui peuvent être assez importantes. Là encore, prudence élémentaire. Les trains circulent dans un tunnel en approche à basse vitesse. L'air dans le tunnel est très dense, c'est à dire que la pression extérieure est très faible, et la pression interne du wagon est égale à celle de l'air du tunnel. Le résultat, c'est que l'air du wagon est maintenu dans le tunnel par l'effet d'un piston. Le piston va être compressé à la fois par la pression de l'air du tunnel et par celle de l'air du wagon, et son volume est donc proportionnel à la différence des deux pressions. Lorsque la pression de l'air du wagon augmente, son volume diminue.